Dans un article joint avec Prohl et Robert (Test, 2012) nous montrons les propriétés de convergence ps et en probabilité d'un estimateur autonormalisé de la queue des extrêmes d'une série temporelle. Dans un travail en cours (avec Li, Robert et Segers) nous cherchons à obtenir les propriétés asymptotiques d'une version "indépendante" de cette estimation; ceci a pour objectif l'estimation de l'indice extrémal d'une série temporelle qui est un indice important de l'étude des amas associés à une série temporelle.