De nombreux phénomènes aléatoires font ressortir une dépendance qui s'amenuise avec le temps. Les notions de martingales et ses raffinements ainsi que les propriétés de mélange (uniformes, telles qu'introduites par Rosenblatt, 1956) ont été utilisées dans les applications statistiques. Ces notions ne sont pas toujours satisfaisante; la première pose des problèmes d'hérédité pour ses utilisations en statistiques et la seconde pose des problèmes techniques et de réalisme ... L'objet de l'exposé est de revenir sur cette question de manière élémentaire. La covariance est souvent utilisée en statistiques. Ces différents points nous ont permis de mettre en évidence une manière simple de quantifier cette dépendance (cf. Doukhan & Louhichi,1999 et la monographie LNS 190, Dedecker et al., 2007) . De nombreux modèles utilisés en statistiques satisfont ces propriétés et nous envisagerons aussi des applications de ces notions.